Tous les termes techniques expliqués simplement. Sans jargon inutile.
Mesure du rendement ajusté du risque.
Le ratio de Sharpe compare le rendement d'une stratégie à sa volatilité (risque). Plus il est élevé, plus la stratégie est régulière par rapport à ses gains. >1 = bon, >2 = très bon, >3 = exceptionnel, >5 = top 1% mondial.
Similaire au Sharpe mais ne pénalise que la volatilité négative.
Le Sortino améliore le Sharpe en ne mesurant que la volatilité 'à la baisse' (drawdown), pas les bonnes surprises. Plus pertinent pour les investisseurs qui ne se plaignent pas des gains.
Rendement sur investissement en %.
Le ROI mesure le gain ou la perte d'un investissement en pourcentage du capital investi. Formule : (Gains - Mises) / Mises × 100.
Pourcentage de paris gagnés.
Le win rate est le ratio paris gagnés / paris placés. ATTENTION : un haut win rate ne garantit PAS la rentabilité. Une stratégie avec 30% de win rate sur des cotes 4.00 est plus rentable qu'une stratégie 80% sur cotes 1.10.
Baisse maximale du capital entre un pic et un creux.
Le drawdown mesure la pire perte cumulée pendant une période. C'est une mesure de la 'douleur maximale' qu'un investisseur a dû subir. Plus le drawdown est faible, plus la stratégie est stable.
Formule de dimensionnement optimal des mises.
Le critère de Kelly détermine la fraction du bankroll à miser pour maximiser la croissance géométrique du capital à long terme. Version 'fractionnée' = on mise une fraction de Kelly (souvent 25-50%) pour réduire la volatilité.
Capital total alloué aux paris sportifs.
Le bankroll est l'argent que tu dédies spécifiquement à parier, séparé de tes finances quotidiennes. Règle d'or : ne JAMAIS parier de l'argent dont tu as besoin pour vivre.
Unité de mise de base d'une stratégie.
1 BM = mise de référence calculée selon la stratégie et son niveau de confiance. Permet de scaler les mises dans le temps (palier 0.25 BM → 5 BM sur plusieurs saisons).
Parier uniquement quand la cote est sous-estimée.
Le value betting consiste à identifier les paris où la probabilité réelle est SUPÉRIEURE à la probabilité implicite de la cote du bookmaker. Sur le long terme, c'est la seule manière mathématiquement viable de gagner en paris sportifs.
Espérance de gain mathématique par mise.
L'edge est le pourcentage par lequel la probabilité réelle dépasse la probabilité implicite. Formule : (probabilité_réelle × cote) - 1. Un edge positif signifie qu'à long terme, le pari est profitable.
Gain moyen attendu par mise sur le long terme.
L'espérance de gain est la moyenne pondérée des résultats possibles d'un pari. EV positive = pari rationnel, EV négative = pari irrationnel (même si tu peux gagner ponctuellement).
Panier de stratégies décorrélées.
Par analogie avec les ETF financiers (Exchange-Traded Funds), notre ETF V26 est un 'panier' de 4 stratégies de paris indépendantes. Quand l'une est en perte, les autres compensent, ce qui lisse les résultats globaux.
Validation hors échantillon pour éviter les modèles surajustés.
L'overfitting est le piège classique en quant : optimiser un modèle au point qu'il marche parfaitement sur les données passées mais échoue sur les nouvelles. L'anti-overfitting impose une validation rigoureuse sur des saisons jamais vues à l'entraînement.
Les paris sportifs comportent des risques d'addiction et de perte d'argent. Réservé aux +18 ans. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) — joueurs-info-service.fr. Backtest historique : les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.